Сэвидж, Леонард Джимми

Леонард Джимми Сэвидж (англ. Leonard Jimmie Savage; 20 ноября1917 — 1 ноября1971) — американский математик и статистик. Лауреат Нобелевской премииМилтон Фридман характеризовал его как «один из немногих, кого я встречал и без сомнения назвал бы гением»^[5].

Окончил Мичиганский университет, после работал в Институте перспективных исследований в Принстоне, Чикагском университете, Мичиганском университете, Йельском университете и в составе Группы статистических исследований Колумбийского университета. Его научным руководителем был Самнер Майерс, также среди наставников называют Милтона Фридмана и Аллена Уоллиса. В течение Второй мировой войны Сэвидж был ассистентом по статистике Джона фон Неймана.

Внёс вклад в развитие идеи Луи Башелье использования стохастических моделей для оценки стоимости опционов. В 1951 году предложил минимаксный критерий в теории принятия решений — критерий Сэвиджа. Закон 0-1 Хьюита — Сэвиджа^[англ.] в теории вероятностей также носит его имя. Самый известный труд Сэвиджа «Основания статистики» (1954), в котором он предложил теорию субъективной ожидаемой полезности, используемую в байесовской статистике и приложениях теории игр.

• Фридмен М., Сэвидж Л. Дж.Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск // Вехи экономической мысли. Том 1. Теория потребления и спроса / Под общ. ред. В. М. Гальперина — СПб.: Экономическая школа, 2000. — С. 208—249 — 380 c. — ISBN 5-900428-02-8 (англ. The utility analysis of choices involving risk, 1948)
• Leonard J. Savage, The foundations of statistics. New York: John Wiley & Sons ; London: Chapman & Hall, 1954
• Lester E. Dubins^[англ.], Leonard J. Savage Inequalities for stochastic processes: how to gamble if you must. New York: Dover, 1965
• Leonard J. Savage, The writings of Leonard Jimmie Savage: a memorial selection. Washington: The American statistical association and the Institute of mathematical statistics, 1981